Modèle de durée ensae
GARCH et volatilité stochastique modèles 3 ECTS Christian Francq-disparités spatiales: un aperçu-le modèle de géographie économique du noyau-périphérie: théorie et pratique-la courbe en forme de cloche du développement spatial: théorie et pratique-une introduction à Urban Théorie de l`économie-économies d`agglomération, coûts urbains et politique urbaine. Modèles statistiques dynamiques avec variables cachées 3 ECTS Jean-Michel Zakoian Introduction à la programmation dynamique et au choix discret dynamique modèles et méthodes d`estimation modèles d`arrêt optimaux (méthode de solution directe) modèle logit dynamique (méthode Rust (87, Econometrica) méthodes de solution intensives en calcul-GHK Simulator-la malédiction de la dimensionnalité-méthode de Keane et de Wolpin (interpolation/simulation) identification méthodes de solution alternative-théorème de Hotz et de Miller-attente Paramétrisation (Geweke Keane). -Introduction à l`économétrie structurelle dans les OI (modèles structurels, formes réduites et modèles descriptifs)-estimation des fonctions de production-modèles d`entrée et structure du marché: estimation des coûts fixes-modèles de puissance de marché: estimation de la demande et Coûts marginaux. -Modèle d`agent principal sous le risque moral pur. Grossman et le modèle de Hart. Extensions et applications. -Le modèle d`agent principal sous la sélection des effets indésirables purs. Principe de révélation. Contraintes d`incitation.
Application à la réglementation optimale: Laffont et le modèle de Tirole. -Problèmes multi-agents. Incitations en équipes. Concours de Yardstick. Tournois. -Introduction aux approches dynamiques. Contrats d`auto-exécution ou implicites. Modèle de contrats de travail de McLeod et Malcomson. Préoccupations de carrière. Contrats relationnels.
-Introduction aux modèles antérieurs de Becker, Ben-Porath et Mincer-le modèle Roy-imperfections du marché, contraintes de liquidité, risque et capital humain-études empiriques (retours à l`éducation, test de la présence de contraintes de liquidité)-dynamique structurelle Modèles de scolarité-tri entre les écoles publiques et privées-réalisations cognitives et développement de l`enfant-modèles macroéconomiques: évolution de l`éducation et de la productivité, inégalité du cycle de vie. Le cours traite les aspects stratégiques de l`information, à la fois dans les configurations statiques et dynamiques. Les candidatures à l`analyse des conflits, à l`organisation industrielle et aux finances, entre autres sujets, seront discutées. Sujets:-l`information et sa valeur-modélisation inattention-bluffage optimal-préjugés et communication-apprentissage-bâtir une réputation-jeux de partenariat-attaques spéculatives-courses bancaires-apprentissage social-problèmes de bandit-expérimentation stratégique- Jeux répétés avec des informations incomplètes. -Modèles de transmission de l`information stratégique-expéditeurs-récepteurs jeux: parler bon marché et la persuasion bayésienne-communication médiatisée: communication et équiliens corrélés-interactions à long terme et Théorms folkloriques-jeux expéditeur-récepteur à long terme: information privée persistante, renouvellement de l`information-transmission d`informations sur les réseaux de communication. -Généralités sur les processus stationnaires de second ordre univariés-autocovariances, autocorrélations partielles-innovations-théorèmes-propriétés asymptotiques des moments empiriques. -Processus AR, MA, ARMA, SARIMA-représentation canonique-identification, estimation, tests et prévisions-construction modèle-modèles non stationnaires, tests de racines unitaires. -Processus vectoriels stationnaires-modèles AR multivariés-inférence statistique-tests de causalité, analyse de réponse impulsionnelle.
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2019年2月14日 5:56 AM | カテゴリー : 未分類| コメント(0)